Stesse previsioni. Perché un conto guadagna e l’altro perde?
Il profitto cambia quando cambia l’importo investito, anche con le stesse previsioni. Prima di attribuire la differenza al modello, controlla acquisti, vendite e denaro impiegato. Confronta due simulazioni con le stesse tre previsioni e gli stessi prezzi. Segui acquisti, vendite e costi: scoprirai perché cambiare soltanto l’importo del terzo acquisto può trasformare il risultato del conto.
La scelta di quanto acquistare in ogni operazione si chiama dimensionamento della posizione, o position sizing. Qui cambi quell’importo senza cambiare previsioni, prezzi e regola di calcolo dei costi: l’esercizio non individua un importo ottimale per le operazioni future.
Che cosa stiamo confrontando
Le previsioni arrivano, di solito, da un modello statistico: un calcolo che usa dati di mercato per stimare come potrebbe muoversi un prezzo. Il sistema di trading usa quella previsione insieme alle istruzioni su quanto comprare. Sono due passaggi diversi.
In questo esercizio ti forniamo già tre previsioni inventate: il prezzo salirà in tutti e tre i casi. La terza è contrassegnata come più convincente. È un’indicazione del modello, non una certezza. Non serve costruire o addestrare un modello per seguire il conto.
La prima impostazione acquista sempre per 1.000 €. La seconda acquista per 1.000 € nei primi due casi e per 2.000 € quando la previsione è indicata come più convincente. Questa è l’unica modifica che vogliamo esaminare.
Entrambe partono da 10.000 € simulati. Ogni acquisto riguarda la stessa azione immaginaria e viene chiuso prima del successivo. Il costo totale ipotizzato per acquistare e rivendere è 2 € per operazione. Ecco tutti i prezzi e gli importi: non ci sono altri costi o movimenti di denaro nel calcolo.
Prezzi e previsioni inventati per questo esercizio. Non sono operazioni o risultati di Quantic Eagle.
Il prezzo sale in 2 casi su 3, con entrambe le impostazioni.
Operazione 1
100 → 102 €
Prezzo di acquisto → rivendita
Previsione fornita: salita
Sempre 1.000 €: +18 €
Importo variabile nel terzo acquisto: +18 €
Guadagno o perdita, dopo 2 € di costi
Operazione 2
100 → 101 €
Prezzo di acquisto → rivendita
Previsione fornita: salita
Sempre 1.000 €: +8 €
Importo variabile nel terzo acquisto: +8 €
Guadagno o perdita, dopo 2 € di costi
Operazione 3
100 → 98 €
Prezzo di acquisto → rivendita
Previsione fornita: salita · La previsione è indicata come più convincente
Sempre 1.000 €: −22 €
Importo variabile nel terzo acquisto: −42 €
Guadagno o perdita, dopo 2 € di costi
Quanto cambia il conto se cambi solo quell’importo?
Lasciamo fermi previsioni, prezzi e costi. Scegli l’importo del terzo acquisto: la pagina ricalcola la seconda simulazione dall’inizio. Non stai modificando una posizione già aperta.
Segui i soldi nel terzo acquisto
Il prezzo passa da 100 a 98: una perdita del 2%. Con un acquisto di 1.000 € perdi 20 €, più 2 € di costi. Con 2.000 € perdi 40 €, più gli stessi 2 € di costi. I primi due acquisti avevano portato 26 € dopo i costi. Ecco perché un conto finisce a +4 € e l’altro a −16 €.
Dire soltanto «il modello ha indovinato due volte su tre» lascia fuori proprio questa differenza. Quando confronti due versioni del tuo sistema, controlla anche quanto comprano: altrimenti rischi di attribuire al modello un cambiamento nato dopo la previsione.
E se il terzo acquisto fosse andato bene?
Immagina un prezzo di rivendita pari a 102, invece di 98. Prima di aprire la risposta, prova a dire quale conto avrebbe guadagnato di più e perché.
Vediamo insieme la risposta
Con una vendita a 102, il terzo acquisto da 1.000 € guadagnerebbe 20 € lordi e 18 € dopo i 2 € di costi. Quello da 2.000 € guadagnerebbe 40 € lordi e 38 € netti. Le prime due operazioni hanno già prodotto 26 €: i totali diventerebbero +44 € e +64 €, con saldi finali di 10.044 € e 10.064 €. Cambiare importo amplifica anche un guadagno. Le previsioni sono le stesse: questo esempio non misura un miglioramento del modello.
La nota che ti aiuta nel prossimo confronto
Annota che cosa era uguale nelle due prove, che cosa hai cambiato e quale conclusione puoi sostenere. Puoi usare la traccia qui sotto. Il testo rimane in questa pagina: salvalo se vuoi conservarlo dopo averla chiusa.
Vediamo insieme la risposta
Nel confronto iniziale, le previsioni, i prezzi e i costi erano uguali. Nel terzo acquisto ho confrontato 1.000 € e 2.000 €. Il conto passa da +4 € a −16 € perché la stessa perdita percentuale colpisce un importo doppio. Non ho dimostrato che il modello sia peggiorato, né quale importo sia migliore in futuro.
Come usi questa idea nel tuo progetto?
Prendi due simulazioni del tuo progetto e confronta, per le stesse operazioni, prezzo di entrata, prezzo di uscita, importo e costi. Se cambia più di una cosa, annotalo prima di attribuire il risultato al modello. Negli altri casi gratuiti trovi problemi diversi, con i dati necessari per seguirli.
Dati e calcolo, se vuoi controllare ogni passaggio
Puoi leggere i dati nel file JSON, un formato per tabelle e valori strutturati. Se usi già Node.js, scarica anche il programma JavaScript nella stessa cartella ed esegui il comando indicato. Il codice rifà i conti usando i prezzi e i costi mostrati qui.
Scarica i dati dell’esempio (JSON) · Scarica il piccolo programma di controllo
node QE-TRACE-01.jsTroverai 10.004 € per l’importo fisso e 9.984 € con 2.000 € nel terzo acquisto. La prova intermedia da 1.500 € chiude a 9.994 €. Non occorrono librerie aggiuntive.
SVG · Il saldo dopo ciascuna operazione
Quantic Eagle LTD. Stesse previsioni. Perché un conto guadagna e l’altro perde? QE-TRACE-01 · 2.0 · 2026-09-20. Prezzi e previsioni inventati per questo esercizio. Non sono operazioni o risultati di Quantic Eagle.
Puoi scaricare i dati e adattare questo esempio per esercitarti, da solo o con il tuo team. Mantieni il nome della fonte e la nota che spiega che i dati sono inventati. Il permesso riguarda questo esempio, non la guida privata.